Mamy dla Ciebie pracę, która polega na:
budowie modeli parametrów ryzyka kredytowego dla poszczególnych klas ekspozycji oraz rozwoju istniejących w oparciu o nowe źródła danych i metody modelowania, konstrukcji metodyk parametrów ryzyka w sposób zapewniający ich zgodność z wymogami metody IRB, współtworzeniu procesu efektywnego stosowania modeli w procesach decyzyjnych i wyceny ryzyka. Jeśli jesteś osobą, która:
ukończyła studia wyższe (preferowane kierunki: matematyka, metody ilościowe, informatyka, ekonomia), posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie budowy, testowania i walidacji model parametrów ryzyka kredytowego (PD/LGD/CCF), zna praktykę stosowania wymogów IRB oraz MSSF9, posługuje się biegle językami programowania (środowiska SQL, SAS oraz Python), jest kreatywna, lubi wyzwania i nowe zadania, jest samodzielna i odpowiedzialna, potrafi wziąć od...